Prof. Dr. Christoph Kühn

Raum 710
Email: ckuehn ... math.uni-frankfurt.de
Telefon: ++49 (0)69 798-23357
Fax: ++49 (0)69 798-23442

Sprechstunde: Montag, 14.00 - 15.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Nicole Götting, Raum 702,
Telefon: ++49 (0)69 798-22524,
Fax: ++49 (0)69 798-28841/ -28444

7. Stock
Raum 710
Robert-Mayer-Straße 10
60325 Frankfurt am Main

J.W. Goethe-Universität
Fb. Mathematik (Fach 187)
60054 Frankfurt am Main

• Wahrscheinlichkeitstheorie, Finanzmathematik


• Publikationen und Preprints
• Betreuung von Abschlussarbeiten
• Gefördertes Forschungsprojekt: DFG-Projekt ''Portfoliooptimierung in illiquiden Finanzmarktmodellen und in Limitordermärkten''
• Weitere Informationen finden Sie auf meiner persönlichen Homepage

• Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
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• Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
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• Finanzmathematik in stetiger Zeit
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• Lévy-Prozesse und stochastische Kontrolltheorie
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• Elementarmathematik II
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• Statistik
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• Integrationstheorie
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  Informationen zu den finanzmathematischen Vorlesungen im Sommersemester 2013 gibt es hier.
  
  Als DAV-Korrespondent bin ich Ansprechpartner für Studierende der Goethe-Universität, die sich Studienleistungen aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für eine spätere Ausbildung zum Aktuar anerkennen lassen wollen.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Integrationstheorie'' im Wintersemester 2012/13 gibt es hier.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Stochastische Analysis mit Finanzmathematik'' im Wintersemester 2012/13 gibt es hier.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Einführung in die Stochastische Finanzmathematik'' im Sommersemester 2012 gibt es hier.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Elementarmathematik II'' im Sommersemester 2012 gibt es hier.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Finanzmathematik in stetiger Zeit'' und den Übungen im Wintersemester 2011/12 gibt es hier.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Elementarmathematik II'' im Sommersemester 2011 gibt es hier.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Stochastische Analysis mit Finanzmathematik'' im Sommersemester 2011 gibt es hier.
  
  Die Bachelorarbeitsthemen im Spezialisierungsmodul ,,Finanzmathematik'' werden am 14.3. (Mo) um 11:15 im Raum 711 groß vergeben.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Einführung in die Stochastische Finanzmathematik'' im Wintersemester 2010/11 gibt es hier.
  
  Informationen zur Vorlesung ,,Statistik'' im Wintersemester 2010/11 gibt es hier.
  
  Informationen zum Seminar ,,Mathematik elektronischer Wertpapiermärkte'' im Wintersemester 2010/11 gibt es hier.
  
  Informationen zur Finanzmathematik in stetiger Zeit im WS 2009/10 gibt es hier.
  
  Informationen zum Seminar im WS 2009/10 gibt es hier.
  
  Informationen zur Elementarmathematik II im SoSe 2009 gibt es hier.
  
  Informationen zur Stochastischen Analysis mit Finanzmathematik im SoSe 2009 gibt es hier.
  
  Informationen zum Bachelorabschlusseminar im SoSe 2009 gibt es hier.
  
  Seminar (WS 2008/09):
  Optimales Stoppen und amerikanische Optionen
  
  Übungsblätter
  (WS 2008/09)
  
  Übungsblatt 1 pdf-file
  (Ausgabe: 22.10.)
  Übungsblatt 2 pdf-file
  (Ausgabe: 5.11.)
  Übungsblatt 3 pdf-file
  (Ausgabe: 19.11.)
  Übungsblatt 4 pdf-file
  (Ausgabe: 3.12.)
  Übungsblatt 5 pdf-file
  (Ausgabe: 17.12.)
  Übungsblatt 6 pdf-file
  (Ausgabe: 14.1.)
  
  
  Seminar (WS 2007/08) Risikotheorie und Risikomanagement
  
  Übungsblätter
  (SoSe 2007)
  
  Übungsblatt 1 pdf-file
  Übungsblatt 2 pdf-file
  Übungsblatt 3 pdf-file
  Übungsblatt 4 pdf-file
  Übungsblatt 5 pdf-file
  Übungsblatt 6 pdf-file