Dozent: Prof. Dr. R. Neininger
Zeit: Di 12:15 - 14:00, Do 10:15 - 12:00
Ort: Seminarraum 711 groß, Robert-Mayer Str. 10
Betreuung: Denis Spiegel
Übungen:
Mo 14-16 Uhr, Seminarraum 901, Robert-Mayer Str. 10
Di 16-18 Uhr, Seminarraum 311, Robert-Mayer Str. 10
Die Übungen starten in der Woche 18.-22. April. Besprochen werden dort die (nicht abzugebenden) Saalübungen zu Wiederholungen der Maß-
und Integrationstheorie und zu bedingten Erwartungswerten. Diese Aufgaben sollen ad hoc in der Übung bearbeitet werden.
Saalübungen für 19./22.04.22 (PDF)
Eigenschaften der Exponentialverteilung (Übungen 13./14.06.2022) (PDF)
Übungsblätter:
Übungsaufgaben sind im Vorlesungsskript enthalten. Es wird wöchentlich auf
dieser Seite bekannt gegeben, welche Aufgaben zur Korrektur abgegeben werden können.
Abgabe am 21.04.2022: Aufgaben 8,9,10,12.
Abgabe am 28.04.2022: Aufgaben 11,13,14,15.
Abgabe am 05.05.2022: Aufgaben 16,17,18,19.
Abgabe am 12.05.2022: Aufgaben 20,23,24,25.
Abgabe am 19.05.2022: Aufgaben 30,32,34,35.
Abgabe am Mittwoch, den 25.05.2022: Aufgaben 33,37,38,40.
Abgabe am 02.06.2022: Aufgaben 41,42,43,44.
Abgabe am Mittwoch, den 15.06.2022: Aufgaben 45,47,48,49, 50.
Abgabe am 23.06.2022: Aufgaben 54,55,56,59
Abgabe am 30.06.2022: Aufgaben 60,61,62,63.
Abgabe am 07.07.2022: Aufgaben 64,65,66,67.
Modulprüfung:
Mündliche Prüfung am 20. Juli, 21. Juli und 12. Oktober.
Terminvereinbarungen über
Frau Fellinghauer.
Prüfungsstoff ist das Skript bis einschließlich Abschnitt 7.3
mit den darin enthaltenen, gestellten Übungsaufgaben. Themenbezogene Fragen zum Nacharbeiten der Vorlesung und Vorbereiten der mündlichen Prüfung
finden sich hier.
Skript: (Zugangsdaten werden in der Vorlesung bekanntgegeben)
Skipt zu Stochastische Prozesse (vorläufig) (PDF)
Skipt zu Elementare Stochastik (Version SS2021) (PDF)
Aufzeichnung der Vorlesung:
https://tinygu.de/StoPro19 (benötigt HRZ Account)
Diese Aufzeichnungen der Vorlesung sind vom SS2019.
Beachten Sie, dass organisatorische Hinweise und Hinweise zu den Prüfungen in diesen Aufnahmen keine Gültigkeit haben, da sie sich auf das SS2019
beziehen. Im laufenden Semester werden keine neuen Aufzeichnungen erstellt. Die laufende Vorlesung orientiert sich am selben Skript wie die Vorlesung vom SS2019.
Empfohlene Literatur:
Die Vorlesung orientiert sich nicht durchgehend an einem Lehrbuch. Geeignete allgemeine Lehrbücher sind:
-
Kersting, G.; Wakolbinger, A.
Stochastische Prozesse.
Mathematik Kompakt. Birkhäuser/Springer, Basel, 2014. viii+155 pp..
ISBN: 978-3-7643-8432-6; 978-3-7643-8433-3 .
- Durrett, R.
Essentials of stochastic processes.
Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1999. viii+281 pp.
ISBN: 0-387-98836-X
(Leider nur als Print-on-Demand verfügbar.)
- Grimmett, G.R.; Stirzaker, D.R.
Probability and random
processes.
Third edition. Oxford University Press, New York,
2001. xii+596 pp.
ISBN: 0-19-857223-9
Für das erste Kapitel zudem:
-
Williams, D.
Probability with martingales.
Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. xvi+251 pp.
ISBN: 0-521-40455-X; 0-521-40605-6
Für das zweite Kapitel über Markov-Ketten zudem:
-
Häggström, O.
Finite Markov chains and algorithmic applications.
London Mathematical Society Student Texts, 52. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. x+114 pp.
ISBN: 0-521-81357-3
Für das sechste Kapitel zudem:
-
Norris, J.R.
Markov chains.
Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xvi+237 pp.
ISBN: 0-521-48181-3
Für das siebte Kapitel zudem:
-
Mörters, P.; Peres, Y.
Brownian motion.
With an appendix by Oded Schramm and Wendelin Werner.
Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics.
Cambridge University Press, Cambridge, 2010. xii+403 pp.
ISBN: 978-0-521-76018-8