Stochastische Prozesse 2
Anton Wakolbinger
Wintersemester 2021/22
Vorlesung: 2-stündig, in Präsenz
Mittwoch 12:15 - 14:00 Uhr, Hörsaal H6, Campus Bockenheim
Beginn der Vorlesung: 20.10.2021
Übungen: 1-stündig, betreut von Florin Boenkost, in Präsenz
Montags 12:15-14:00 Uhr (zweiwöchig), Hörsaal H9, Campus Bockenheim
Beginn des Tutoriums: 25.10.2021
Wenn Sie an der Lehrveranstaltung teilnehmen möchten, dann schreiben Sie sich bitte in den entsprechenden Moodle-Kurs ein. Dort werden die Übungsblätter sowie Notizen zur Vorlesung bereitgestellt.
Die Lehrveranstaltung schließt an die LV "Stochastische Prozesse" an. Behandelt werden Lévyprozesse, Markovprozesse und ihre Generatoren, (stetige) Semimartingale und ihr stochastischer Kalkül, Zeit-und Maßwechsel, Brown'sche Exkursionen und Lokalzeiten. Die Lehrveranstaltung eignet sich auch gut als Ergänzung zur ebenfalls in diesem Semester stattfindenen LV "Stochatische Modelle der Populationsgenetik".
Die Lehrveranstaltung richtet sich an fortgeschrittene Bachelorstudierende der Mathematik sowie an Masterstudierende.
Literatur:
J-F. Le Gall, Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus, Springer 2016 (im Semesterapparat der Mathe-Bibliothek verfügbar)
Als Auffrischung und Einstieg:
G. Kersting, A. Wakolbinger, Stochastische Prozesse, Birkhäuser 2014 (in der UB auch als e-book verfügbar)
Weitere Literaturhinweise werde im Lauf der Vorlesung gegeben. Ein Moodle-Kurs wird eingerichtet, dort werden Übungsblätter und auch ein Skript zur Verfügung gestellt.
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