Teaching (in German):


Skripte zu den Vorlesungen finden sich hier.


Sommersemester 2003:

Stochastische Finanzmathematik.
Vorlesung mit Übung, 3+1 SWS, Mo 12-14 in Raum 901 und Mi 8-10 in Raum 711 (klein), Beginn : 23.04.03

Wintersemester 2003/04:

Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Finanzmathematik
Vorlesung 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 (klein)

Dynamische Risikomaße
Seminar 2 SWS, Di 14-16 in Raum 901, Beginn 4.11.2003

Sommersemester 2004:

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
Vorlesung mit Übung, 3+1 SWS, Di 10-12 und Fr 10-12 in Raum 903

Wintersemester 2004/05:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 klein

Lévy-Prozesse in der Finanzmathematik
Seminar, 2 SWS, Di 14-16 in Raum 901, Vorbesprechung: Mo, 12.7., 14 s.t. in Raum 901
Betreuer: Kees van Schaik

Sommersemester 2005:

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mo 8-10 in Raum 711 groß, Beginn: 11.04.05

Finanzmathematik in stetiger Zeit
Vorlesung, 2 SWS, Fr 8-10 in Raum 711 klein, Beginn: 22.04.05
(Fortsetzung der Vorlesung ''Stochastische Analysis mit Finanzmathematik'')

Wintersemester 2005/06:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 klein

Mathematik unvollständiger und unvollkommener Finanzmärkte
Seminar, 2 SWS, Di 14-16 in Raum 711 klein
Vorbesprechung: Mo, 11.7., 14 s.t. in Raum 711 klein
Vortragsthemen können aber noch während der gesamten Semesterferien vergeben werden (Interessenten bitte bei mir melden).
Voraussetzung: Vorkenntnisse im Umfang der Vorlesung ''Einführung in die Stochastische Finanzmathematik''.
Es sollen vorwiegend zeitdiskrete Modelle behandelt werden (Vorträge zu zeitstetigen Modellen sind aber natürlich auch möglich).

Betreuer: Kees van Schaik

Sommersemester 2006:

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 groß, Übung, Galina Alberts, Mi 14-16 (14-täglich) in Raum 711 groß

Finanzmathematik in stetiger Zeit
Vorlesung, 2 SWS, Fr 8-10 in Raum 711 groß

Wintersemester 2006/07:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 groß

Seminar ''Optimierungsverfahren in der Finanzmathematik''
2 SWS, Termin: Fr 14-16 in Raum 711 klein

Sommersemester 2007:

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 klein, Übungen dienstags alle 2 Wochen in Raum 711 klein
Sondertermin: Mo, 30.4.
Tutor: Patrick Grüning.
Die Vorlesung muss am 27.6. leider ausfallen. Ersatztermin ist der 22.5. um 14 c.t. (in Raum 711 klein).

Finanzmathematik in stetiger Zeit
Vorlesung, 2 SWS, Fr 10-12 in Raum 711 klein
Die Vorlesung muss am 8.6. und am 29.6. leider ausfallen. Ersatztermine sind der 7.5. um 14 c.t. und der 14.5. um 10 c.t. (in Raum 711 klein).

Wintersemester 2007/08:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 308
Die Vorlesung muss am 7.11. leider ausfallen. Ersatztermin ist der 9.11. um 14 c.t. im 711 klein .

Seminar ''Risikotheorie und Risikomanagement''
2 SWS, Termin: Di 14-16 in Raum 711 groß
Vorbesprechung: Mo, 16.7. 13:55, Raum 110
Betreuer: Max Stroh

Sommersemester 2008:

Finanzmathematik in stetiger Zeit
Vorlesung, 2 SWS, Fr 10-12 in Raum 711 groß
Die Vorlesung muss am 9.5. leider ausfallen. Ein Ersatztermin wird noch vereinbart.

Stochastische Kontrolltheorie
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 groß
Die Vorlesung muss am 16.4., 7.5. und am 18.6. leider ausfallen. Ersatztermine werden noch vereinbart.

Wintersemester 2008/09:

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 711 klein, Übungen alle 2 Wochen, freitags 12-14, Raum 308.
Start der Übung: 24.10.08
Tutor: Rachid El-Baye
Organisatorisches: Diplomstudierende können einen unbenoteten Übungsschein erwerben. Voraussetzung sind 50% der maximal erreichbaren Übungspunkte und das erfolgreiche Vorrechnen mindestens einer Aufgabe im Tutorium.
Für Bachelorstudierende wird es am 20.2.2009 (Freitag, erste Woche der Semesterferien) eine 20 minütige mündliche Prüfung geben. Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung sind ebenfalls 50% der maximal erreichbaren Übungspunkte und das erfolgreiche Vorrechnen mindestens einer Aufgabe im Tutorium.


Finanzmathematisches Seminar: Optimales Stoppen und Amerikanische Optionen
2 SWS, Termin: Mo 16-18 in Raum 711 klein
(mit Max Stroh)
Das Seminar richtet sich an Bachelorstudierende mit Spezialisierung in Finanzmathematik und an Diplomstudierende. Voraussetzung ist die Vorlesung ,,Stochastische Prozesse''.

Sommersemester 2009

Elementarmathematik II
Vorlesung, 2 SWS, Mo 10-12 in H16, Hauptgebäude (Bockenheim), Übungen 2 SWS

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Fr 10-12, verlegt in den Seminarraum 612 in der Robert-Mayer Straße 10 (ehemals im Raum GV 315, Georg-Voigt Straße 14), Übungen alle 2 Wochen, Mo 12-14 (c.t.), Ort: FLAT6 (Robert-Mayer-Straße 1, EG), Übungsleitung: Max Stroh
Für Bachelorstudierende ist dies die Abschlussvorlesung der Spezialisierung ,,Finanzmathematik''.

Bachelorabschlusseminar
2 SWS, Fr 12-14, Raum NM 109 (1. Stock Neue Mensa)
(mit Eric Böse-Wolf)
In diesem Seminar werden die Bachelorarbeiten in Finanzmathematik vorgestellt, die im Februar vergeben wurden.

Wintersemester 2009/10

Finanzmathematik in stetiger Zeit
Vorlesung, 4 SWS, Mo 10-12 und Do 10-12 jeweils im Raum 711 groß
Übung, 2 SWS, Übungsleitung: Max Stroh, Termin nach Vereinbarung in der ersten Vorlesung

Finanzmathematisches Seminar
2 SWS, Mo 16-18, im Raum 711 klein
Vorbesprechung und Vergabe der Themen: Freitag, 18.9. 15 c.t. Uhr im Raum 711 groß

Beide Veranstaltungen sind Teil des Schwerpunktmoduls ,,Finanzmathematik'' im Rahmen des Masterstudiengangs Mathematik. Sie richten sich zudem an fortgeschrittene Diplomstudierende. Voraussetzung für beide Veranstaltungen ist die Vorlesung ,,Stochastische Analysis mit Finanzmathematik'' im vorausgegangenen Sommersemester. Die Vorlesung kann auch mit einer zweistündigen Vorlesung zu einem Wahlpflichtmodul im Masterstudium kombiniert werden. Hierzu bieten sich z.B. die Vorlesungen Statistik oder numerische Finanzmathematik an.

Wintersemester 2010/11:

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 110, Übungen alle 2 Wochen
Tutoren: Tobias Niedermeier und Björn Ulbricht

Statistik
Vorlesung, 2 SWS, Fr 14-16 in Raum 110, Übungen alle 2 Wochen, Termine nach Vereinbarung am Anfang der ersten Vorlesung
Übungsleitung: Markus Bingmer und Michael Messer

Seminar ,,Mathematik elektronischer Wertpapiermärkte'', 2 SWS, Mo 16-18 in Raum 711 groß (mit Max Stroh)

Sommersemester 2011:

Elementarmathematik II
Vorlesung, 2 SWS, Mo 10-12, Raum H II im Hauptgebäude (Bockenheim), Übungen 2 SWS

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Fr 10-12, RMS 6-8, Raum 308, Übung alle 2 Wochen
Übungsleitung: Matthias Riedel

Bachelorabschlusseminar
2 SWS, Fr 14-16, RMS 10, Raum 711 klein
In diesem Seminar werden die Bachelorarbeiten in Finanzmathematik vorgestellt.
Vergabe der Themen: Montag 14.3., 11:15 Uhr im Raum 711 groß.


Masterabschlusseminar
Termine nach Ankündigung per Email

Wintersemester 2011/12:

Finanzmathematik in stetiger Zeit
Vorlesung, 4 SWS, Mo 10-12, Do 10-12, Raum 711 groß, Übungen Do 12-14 im Raum 711 klein
Übungsleitung: Björn Ulbricht, weitere

Finanzmathematisches Seminar
2 SWS, Di 14-16, im Raum 711 klein

Beide Veranstaltungen sind Teil des Schwerpunktmoduls ,,Finanzmathematik'' im Rahmen des Masterstudiengangs Mathematik. Voraussetzung für beide Veranstaltungen ist die Vorlesung ,,Stochastische Analysis mit Finanzmathematik'' im vorausgegangenen Sommersemester. Die Vorlesung kann auch mit einer zweistündigen Vorlesung zu einem Wahlpflichtmodul im Masterstudium kombiniert werden. Die Vorbesprechung für das Seminar findet erst in der ersten Semesterwoche statt.

Sommersemester 2012:

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 110, Übungen alle 2 Wochen, Termin nach Vereinbarung
Übungsleitung: Björn Ulbricht

Elementarmathematik II
Vorlesung, 2 SWS, Mo 10-12, Magnushörsaal
Übungsleitung: Björn Ulbricht (Details zum Übungsbetrieb werden hier bekanntgegeben)

Semimar Finanzmathematik
2 SWS, Di 14-16, 711 groß
Das Semimar baut auf der Vorlesung ,,Finanzmathematik in stetiger Zeit'' des vorausgegangenen Wintersemesters auf und richtet sich daher an Master- und Diplomstudierende mit fortgeschrittenen Kenntnissen in Finanzmathematik. Für Bachelorstudierende, die in diesem Semester die Einführungsvorlesung hören, wird im darauffolgenden Wintersemester ein eigenes Seminar angeboten.

Wintersemester 2012/13:

Integrationstheorie
Vorlesung, 2 SWS, Fr 12-14 im Raum H 11 im Hauptgebäude (Bockenheim), Übungen alle 2 Wochen
(früher war die Vorlesung ein Teil der vierstündigen Vorlesung "Höhere Analysis")

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mi 10-12 in Raum 308, Übungen alle 2 Wochen, Termin nach Vereinbarung
Übungsleitung: Björn Ulbricht

Semimar Finanzmathematik
2 SWS, Di 14-16, 711 klein
Das Seminar baut auf der Vorlesung ,,Einführung in die Stochastische Finanzmathematik'' auf. (Einzige) Teilnahmevoraussetzung ist das Bestehen der Prüfung zu dieser Vorlesung. Themen sind (in Absprache mit den Teilnehmern) Risikomaße und Amerikanische Optionen in diskreter Zeit. Eine Vorbesprechung ist für Mitte August geplant, Themen können jedoch noch bis Anfang des Wintersemesters vergeben werden.

Sommersemester 2013:

Semimar Finanzmathematik
2 SWS, Di 14-16, 711 groß (voraussichtlich)
Das Seminar baut auf der Vorlesung ,,Stochastische Analysis mit Finanzmathematik'' auf. Themen richten sich nach den Interessen der Teilnehmer. Des weiteren werden in dem Seminar auch die Bachelorarbeiten präsentiert.

Wintersemester 2013/14:

Finanzmathematik in stetiger Zeit

Seminar Finanzmathematik
2 SWS, Di 14-16, 902
Es können noch bis Ende Oktober Themen vergeben werden (bei Interesse bitte bei mir melden). Teilnahmevoraussetzung sind Grundkenntnisse im Bereich Stochastischer Finanzmathematik (Besuch mindestens einer entsprechenden Vorlesung).

Sommersemester 2014:

Vorlesungen Einführung in die Stochastische Finanzmathematik und Stochastische Analysis mit Finanzmathematik

Semimar ,,Mathematik des Hochfrequenzhandels''
2 SWS, Di 14-16, Raum 110 (Terminänderung in Absprache mit den Teilnehmern möglich)
In dem Seminar, das sich an fortgeschrittene Studierende im Masterstudium richtet, werden wir uns mit neueren Originalarbeiten beschäftigen, die typische Strategien sog. Hochfrequenzhändler mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Modelle analysieren. Themen können noch bis Ende April vergeben werden (bei Interesse bitte bei mir melden).

Wintersemester 2014/15:

Vorlesung Finanzmathematik in stetiger Zeit, 4+2 SWS, Mo 10-12 (im 711 groß) und Do 10-12 (im 711 klein)

Seminar Finanzmathematik
2 SWS, Di 14-16, 903
Themen bauen auf mindestens einer Vorlesung aus dem Bereich der Stochastischen Finanzmathematik auf und richten sich nach den Interessen der Teilnehmer. Es können sowohl Bachelor- als auch Masterstudierende teilnehmen.

Sommersemester 2015:

Informationen zu den Vorlesungen nicht mehr verfügbar.

Semimar Finanzmathematik
2 SWS, Di 14-16, 711 groß
Themen bauen auf mindestens einer Vorlesung aus dem Bereich der Stochastischen Finanzmathematik auf und richten sich nach den Interessen der Teilnehmer. Vorträge können noch bis Ende April vergeben werden (bei Interesse bitte bei mir melden).

Wintersemester 2015/16:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, in der 1. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 10-12 im Raum 711 klein und Fr 10-12 im Raum 711 groß, Übung jede Woche.

Finanzmathematik in stetiger Zeit I
Vorlesung, 2 SWS, in der 2. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 10-12 im Raum 711 klein und Fr 10-12 im Raum 711 groß, Übung jede Woche. (Fortsetzung: Finanzmathematik in stetiger Zeit II im Sommersemester).

Optimalität und Gleichgewicht
Seminar, 2.11.2015 (Mo), 10-18 Uhr, Raum 310 in der RMS 6-8
In diesem Seminar wollen wir uns mit Portfoliooptimierung und Gleichgewichten auf Finanzmärkten beschäftigen. Dazu betrachten wir vorwiegend zeitdiskrete Modelle. Das Seminar richtet sich sowohl an Bachelor- als auch an Masterstudierende. Teilnahmevoraussetzung ist der Besuch der Vorlesung "Einführung in die Stochastische Finanzmathematik". Literature: Föllmer, Schied, Stochastic Finance, Kapitel 3 und Originalarbeiten
Vorbesprechung: Dienstag, 14.7., 11:45 in meinem Büro

Sommersemester 2016:

Einführung in die stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Bachelor/Master, Di 10-12 im Raum 110 der RMS 10, Übungen alle 2 Wochen, Do 12-14 im Raum 612 der RMS 10 (Tutor: Klebert Kentia) und Fr 14-16 im Raum 711 klein der RMS 10 (Tutor: Alexander Molitor). Beginn: 2. Semesterwoche
Die Vorlesung setzt Vorkenntnisse aus der Maß- und Integrationstheorie, wie sie etwa in der Vorlesung Integrationstheorie vermittelt werden, voraus. Kapitel 0 des Skriptes stellt einige Grundlagen nochmal zusammen. Es wird aber nur in Teilen in der Vorlesung nochmal behandelt. Hörern, die noch über keine maßtheoretischen Vorkenntnisse verfügen, wird daher empfohlen, sich Kapitel 0 vorab im Selbststudium anzueignen.

Finanzmathematik in stetiger Zeit 2
Vorlesung, 2 SWS, Master, Mo 10-12 im Raum 711 groß der RMS 10, Übungen alle 2 Wochen, Mi 14-16 Uhr im Raum 404, Beginn: 27.4. Übungsleiter: Klebert Kentia.
Themen der Vorlesung sind insbesondere: Amerikanische Optionen, Stochastische Kontolltheorie und Portfoliooptimierung, Levy-Prozesse.

Seminar Finanzmathematik
2 SWS, voraussichtlich Di 14-16 im Raum Neue Mensa 119
Das Seminar baut auf mindestens einer Vorlesung im Bereich "Stochastische Finanzmathematik" auf. Bei Bedarf können Themen auch nach den Interessen der Teilnehmer individuell ausgewählt werden. Wenn Sie einen Vortrag halten möchten und zur Zeit keine Vorlesung bei mir besuchen, schreiben Sie mir bitte eine Email.

Wintersemester 2016/17:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, in der 1. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 12-14 im Raum 404 und Fr 12-14 im Raum 612 (beides RMS 10), Übung jede Woche. Am 11.11. findet eine Exkursion zur KPMG statt. Treffpunkt: 13:00 an der Rezeption der KPMG im The Squaire am Flughafen.

Finanzmathematik in stetiger Zeit 1
Vorlesung, 2 SWS, in der 2. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 12-14 im Raum 404 und Fr 12-14 im Raum 612, Übung jede Woche. (Fortsetzung: Finanzmathematik in stetiger Zeit II im Sommersemester).

Portfoliooptimierung
Seminar, Fr 14-16, erster Vortrag am 28.10., Neue Mensa 102

Sommersemester 2017:

Einführung in die stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Di 10-12, Hörsaaltrakt Bockenheim H 9
Übungen mittwochs 14-16 im Raum 903 und freitags 14-16 im 711 klein, jede zweite Woche beginnend am 3.5.

Finanzmathematik in stetiger Zeit 2
Vorlesung, 2 SWS, Mo 10-12 im Raum 110 der RMS 10, Übung jede zweite Woche.

Finanzmathematisches Seminar (zusammen mit Klebert Kentia)
Di 14-16, erster Vortrag am 2.5., Neue Mensa 133

Wintersemester 2017/18:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, in der 1. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 10-12 und Fr 10-12 im Raum 711 klein, Übung Fr 8-10 im 711 klein, Übungsleitung: Alexander Molitor.

Finanzmathematik in stetiger Zeit 1
Vorlesung, 2 SWS, in der 2. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 10-12 und Fr 10-12 im Raum 711 klein, Übung Fr 8-10 im 711 klein, Übungsleitung: Alexander Molitor
(Fortsetzung: Finanzmathematik in stetiger Zeit 2 im Sommersemester).

Finanzmathematisches Seminar, Di 12-14, Raum 902.
Das Seminar baut auf der Vorlesung "Einführung in die Stochastische Finanzmathematik" auf und vertieft Themen aus der zeitdiskreten Finanzmathematik.
Vorbesprechung: Mi, 19.7., 14 c.t. im Raum 903. Wer zu dem Termin nicht kann aber teilnehmen möchte, schreibe mir bitte eine Email.

Sommersemester 2018:

Einführung in die stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Di 10-12, Hörsaaltrakt Bockenheim H 9
Übungen jede zweite Woche, Übungsleitung: Alexander Molitor

Finanzmathematik in stetiger Zeit 2
Vorlesung, 2 SWS, Mo 10-12 im Raum 110 der RMS 10, Übung jede zweite Woche, Übungsleitung: Alexander Molitor.

Finanzmathematisches Seminar
Di 14-16 im Raum 110 der RMS 10

Wintersemester 2018/19:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, in der 1. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 10-12 und Fr 10-12 im Raum 711 groß, Übung nach Vereinbarung, Übungsleitung: Alexander Molitor.

Finanzmathematik in stetiger Zeit 1
Vorlesung, 2 SWS, in der 2. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Di 10-12 und Fr 10-12 im Raum 711 groß, Übung nach Vereinbarung, Übungsleitung: Alexander Molitor
(Fortsetzung: Finanzmathematik in stetiger Zeit 2 im Sommersemester).

Finanzmathematisches Seminar, Di 14-16, Raum 902.

Sommersemester 2019:

Einführung in die stochastische Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, Mo 10-12, 711 groß
Übungen jede zweite Woche, Übungsleitung: Alexander Molitor

Finanzmathematik in stetiger Zeit 2
Vorlesung, 2 SWS, Fr 12-14 im Raum 404, RMS 10, Übung jede zweite Woche, Übungsleitung: Alexander Molitor.

Finanzmathematisches Seminar (Master)
Di 14-16 im Raum 711 klein

Wintersemester 2019/20:

Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
Vorlesung, 2 SWS, in der 1. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Mo 10-12 im Raum 711 klein und Fr 10-12 im Raum 711 groß, Übung nach Vereinbarung, Übungsleitung: Alexander Molitor.

Finanzmathematik in stetiger Zeit 1
Vorlesung, 2 SWS, in der 2. Semesterhälfte im Rhythmus einer vierstündigen Vorlesung, Mo 10-12 im Raum 711 klein und Fr 10-12 im Raum 711 groß, Übung nach Vereinbarung, Übungsleitung: Alexander Molitor
(Fortsetzung: Finanzmathematik in stetiger Zeit 2 im Sommersemester).

Finanzmathematisches Seminar, Di 14-16, Raum 711 klein.

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