Supervision:

Former Ph.D. Students

Dr. Kees van Schaik
Title of thesis: "On game options and Dynkin games in jump-diffusion models"
Defense: July, 2009

Dr. Marc-Peter Teusch, supervision jointly with Hans Föllmer
Title of thesis: ''Stochastische Modellierung von Handelsgewinnen eines Großinvestors für Strategien von endlicher quadratischer Variation''
Defense: February, 2011

Dr. Maximilian Stroh
Title of thesis: ''On Continuous Time Trading of a Small Investor in a Limit Order Market''
Defense: February, 2012

Dr. Matthias Riedel
Title of thesis: ''On the Existence and Uniqueness of Glosten-Milgrom Price Processes''
Defense: December, 2013

Dr. Björn Ulbricht
Title of thesis: ''Capital Gains Taxes: Modeling in Continuous Time and Impacts on Investment Decisions''
Defense: June, 2015

Current Ph.D. Students

Alexander Molitor

Stephanie Tasche (PwC, external Ph.D. student)

Completed Diploma and Master Theses

Susanne Griebsch, Installment Optionen
(jointly with Uwe Wystup, Commerzbank)
Juli, 2004

Philipp Hornung, Optionspreise in Lévy-Prozess-Modellen
March, 2005

Hamdi Narci, Mean-Variance Hedging von exotischen Optionen bei nicht direkt handelbarem Underlying
December, 2005

Jens Kantwill, Migration Matrices: Beyond the Markov Assumption ?
(jointly with Michael Kalkbrener, Deutsche Bank)
April, 2007

Isabella Chrobak, Portfoliooptimierung in liquiden und illiquiden Finanzmärkten
May, 2007

Alexey Weizmann, Construction of the Implied Volatility Smile
(joinly with Axel Vischer, Eurex)
June, 2007

Guido Prill, Hedging von Swing-Optionen mit und ohne Transaktionskosten
July, 2007

Eduard Dubin, Finanzkontrakte mit Ausübungsrechten für den Stillhalter, insbesondere Futures mit Timing-Option und Rainbow-Optionen
August, 2007

Mark Krüger, Lévy copulas. Modelling dependence of Lévy processes.
August, 2007

Matthias Jüttner, Illiquid financial market models and absence of arbitrage.
(co-supervision, first supervisor: Achim Klenke, University of Mainz)
August, 2007
ausgezeichnet mit dem GAUSS-Preis 2007, Kategorie Nachwuchspreis
der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)

Alireza Dorfard, Estimating the Quadratic Variation of Poisson Jump Diffusion Processes with Noisy High-Frequency Data.
(co-supervision, first supervisor: Anton Wakolbinger)
August, 2007

Antje Küther, Stochastische Optimierung mit der Methode von Rogers.
December, 2007

Maria Folz, Ein erweitertes CEV-Modell mit plötzlichem Ausfall: Ein Anwendung von Bessel-Prozessen
August, 2008

Jacek Adamus, Lévy term structure models: arbitrage theory and calibration
September, 2008

Helena Lapp, Eine exakte analytische Lösung für diskrete Barrier Optionen
November, 2008

Edgar Bürger, Zinsmodelle unter dem empirischen Maß zur Risiko- und Renditesteuerung eines Investors
(jointly with Olaf Scherf, Deutsche Bank)
December, 2008

Elisabeth König, Absicherung pfadunabhängiger Derivate für einen Großhändler
July, 2009

Rachid El-Baye, Verbreitung von Kreditausfällen bei makroökonomischen Faktoren mit Langzeitabhängigkeit
July, 2010

Sokratis Dionysiadis, Optimal execution in limit order book models with a drift in the marginale price process
October, 2010

Chuan Wang, Iterationsverfahren zur Berechnung optimaler Ausübungsstrategien amerikanischer Optionen
October, 2010

Olga Bykowskaja, Modellierung der Abhängigkeiten von Zufallsvariablen mittels Copulae und anderer Instrumente
(supervised by Maximilian Stroh)
January, 2011

Zahid Newez, Stochastische Spiele in einem Optionspreismodell mit Preiseinfluss
April, 2011

Daniel Jaroszewski, Optimale Handelsstrategien unter nicht vollständigen Informationen
July, 2011

Björn Ulbricht, Modellierung der stochastischen Vermögensdynamik in stetiger Zeit unter Berücksichtigung einer Kapitalertragssteuer
September, 2011

Kirsten Vereeken, Optimale Liquidierung einer großen Aktienposition durch einen risikoaversen Investor
September, 2011

Patrick Kai Schneider, Optimal purchase of large stock positions with limit and market orders
December, 2011

Harald Strube, Bestimmung einer optimalen Absicherungsstrategie für ein Kreditportfolio mittels Impulskontrolle
January, 2012

Andrei Zherlitsyn, Delta-Hedging Strategien in exponentiellen Lévy-Modellen
January, 2012

Martha Yüce, Zusätzlicher logarithmischer Nutzen unter asymmetrischer Informationsverteilung
June, 2012

Jan Sahner, Innovative Lebensversicherungsprodukte für Senioren
August, 2012

Mohammed Ennaciri, Modellierung von Optionsflächen mit Hilfe des Heath-Jarrow-Morton Ansatzes
August, 2012

Stephanie Tasche, Verwendung des Schattenpreis Prozesses bei der Portfoliooptimierung mit der Powernutzenfunktion
January, 2013

Marija Piljic, Verteilungsinvariante Risikomaße und ihre dynamische Konsistenz
March, 2014

Sebastian Born, On a Variation of the Cartea-Jaimungal-Model for High Frequency Trading
March, 2015

Christian Clemens Berg, Ein dynamisches Insider-Trading-Modell mit Punktprozessen
June, 2015

Daniel Funk, Optimaler Hochfrequenzhandel unter Verwendung von Limit- und Marketordern
July, 2015

Heiko Jung, CPPI-Strategien in diskreter Zeit unter Transaktionskosten
January, 2017

Alexander Molitor, On Arbitrage, Duality, and the Existence of Shadow Prices in Limit Order Markets
September, 2017

Rene Krause, Wie wirken Dividenden auf die Wertentwicklung eines Aktienportfolios, wenn man steuerpflichtig ist ?
January, 2018

Maximilian Mundelsee, Optimal Trading of Multiple Securities when there are Taxes and Transaction Costs
December, 2018

Yassin Kockerols, Order Book Modeling with Hawkes Processes
June, 2019

Completed Bachelor Theses at my Professorship

Summer term 2009 (supervised by Eric Böse-Wolf or myself):
Baris Anul, Tobias Niedermeier, Jan Sahner, Patrick Kai Schneider, Harald Strube, Björn Ulbricht

Winter term 2010/11:
Mohammed Ennaciri (supervised by Maximilian Stroh)

Summer term 2011
Carolin Breitenbach, Christina Diehl, Marija Piljic, Andrea Schmidt, Stephanie Tasche

Winter term 2013/14
Clemens Berg

Summer term 2014
Achim Kendi

Summer term 2016
Stefan Wagner

Summer term 2017
Maurice Georgi, Hans-Joachim Kunz

Summer term 2018
Niko Richter, Tim Deckert, Marcel Fischer, Timofej Velesko, Maxim Mansurow

Summer term 2019
Marius Lotz


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