Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie (WS17/18)

Prof. Dr. R. Neininger
Prof. Dr. A. Wakolbinger
J. Straub

Module:
BaM-STO-gs (zusammen mit der Vorlesung Stochastische Prozesse)
BaM-STO-gks, d.h. Spezialisierung in Stochastik (zusammen mit den Vorlesungen Stochastische Prozesse und Stochastische Analyse von Algorithmen)

Kontakt: Termin:
Mi 10-12, Raum 404, Robert-Mayer Str. 10

Abgabe der Ausarbeitung:
Bis 3 Wochen nach dem Vortrag per Email als PDF-Datei an Frau Straub.

Termine, Themen, Literatur

Für einige Themen verwenden wir als Quelle das folgende Buch, das im Semesterapparat der Mathematikbibliothek verfügbar ist:

Brémaud, Pierre
Discrete probability models and methods.
Probability Theory and Stochastic Modelling, 78. Springer, Cham, 2017. xiv+559 pp.

15.11.2017
Brémaud, Abschnitt 10.3.
Fabian Roth

29.11.2017
Perpetuities
Linda Seide

Vervaat, W. (1979)
On a stochastic difference equation and a representation of nonnegative infinitely divisible random variables.
Adv. Appl. Probab. 11, no. 4, 750–783.
Originalarbeit von Vervaat, Abschnitt 1

Zusätzlich einige Beispiele aus:

Hwang, H.-K. and Tsai, T.-H. (2002)
Quickselect and the Dickman function.
Combin. Probab. Comput. 11, no. 4, 353–371.
Originalarbeit von Hwang und Tsai

6.12.2017
Perfekte Simulation von Perpetuities
Anne Kaiser

Fill, J.A. and Huber, M.L. (2010)
Perfect simulation of Vervaat perpetuities.
Electron. Commun. Probab. 15 (2010), 96–109.
Originalarbeit von Fill und Huber

Devroye, L. and Fawzi, O. (2010)
Simulating the Dickman distribution.
Statist. Probab. Lett. 80, no. 3-4, 242–247.
Originalarbeit von Devroye und Fawzi

13.12.2017
Brémaud, Abschnitt 7.3.1.
Dorian Dietz

20.12.2017
Brémaud, Abschnitt 7.3.2.
Bilal Sheikh

17.01.2018
Brémaud, Abschnitte 5.1.1. und 5.1.2.
Niyat Isayas

24.01.2018
Brémaud, Abschnitt 5.1.3.
Yiruo Zhang





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