Dozent: Prof. Dr. R. Neininger
Zeit: Mo 12:15 - 14:00, Mi 10:15 - 14:00
Ort: Seminarraum 711 groß, Robert-Mayer Str. 10
Sondertermine: Die Vorlesungen in der Woche 24.06. - 28.06. entfallen. Die Ersatztermine sind
Di 11.06. 10-12 Uhr im Seminarraum 711 groß
Di 18.06. 10-12 Uhr im Seminarraum 711 groß
Weitere Planung: Vorlesungen 01.07.-10.07.: Abschnitte 7.3-7.5
Vorlesung am 10.07.: Fragestunde mit dem Dozenten.
Am 15.07.: keine Vorlesung. Am 17.07.: Klausur
In der letzten Vorlesungswoche finden keine Übungen statt.
Betreuung: J. Straub
Übungen:
Mi 8:15-10:00 Seminarraum 711 groß, Robert-Mayer Str. 10
Do 14:15-16:00 Seminarraum 902, Robert-Mayer Str. 10
Beginn der Übungen: 2. Vorlesungswoche
Saalübungen für den 24./25. April:
Saalübungen (PDF)
Übungsblätter
Blatt 1 (PDF)
Blatt 2 (PDF)
Blatt 3 (PDF)
Blatt 4 (PDF)
Blatt 5 (PDF)
Blatt 6 (PDF)
Blatt 7 (PDF)
Blatt 8 (PDF)
Blatt 9 (PDF)
Blatt 10 (PDF)
Blatt 11 (PDF)
Modulprüfung: Klausur
Anmeldung zur Klausur hier!
Umrechnung Klausurpunkte in Noten (PDF)
Erstklausur: Mi, 17. Juli 2019, 10:15-11:45 Uhr im Hörsaal H 15 (Hörsaaltrakt Bockenheim)
Zweitklausur: Fr, 27. September, 10:15-11:45 Uhr im Hörsaal H 7 (Hörsaaltrakt Bockenheim)
Skript
Skipt zu Stochastische Prozesse (vorläufig, Version 10.07.19) (PDF)
Skipt zu Elementare Stochastik (Version SS2018) (PDF)
Aufzeichnung der Vorlesung
Die Vorlesung wird aufgezeichnet und im eLearning Bereich der Mathematik unter diesem Link verfügbar gemacht.
Empfohlene Literatur
Die Vorlesung orientiert sich nicht durchgehend an einem Lehrbuch. Geeignete allgemeine Lehrbücher sind:
-
Kersting, G.; Wakolbinger, A.
Stochastische Prozesse.
Mathematik Kompakt. Birkhäuser/Springer, Basel, 2014. viii+155 pp..
ISBN: 978-3-7643-8432-6; 978-3-7643-8433-3 .
- Durrett, R.
Essentials of stochastic processes.
Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1999. viii+281 pp.
ISBN: 0-387-98836-X
(Leider nur als Print-on-Demand verfügbar.)
- Grimmett, G.R.; Stirzaker, D.R.
Probability and random
processes.
Third edition. Oxford University Press, New York,
2001. xii+596 pp.
ISBN: 0-19-857223-9
Für das erste Kapitel zudem:
-
Williams, D.
Probability with martingales.
Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. xvi+251 pp.
ISBN: 0-521-40455-X; 0-521-40605-6
Für das zweite Kapitel über Markov-Ketten zudem:
-
Häggström, O.
Finite Markov chains and algorithmic applications.
London Mathematical Society Student Texts, 52. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. x+114 pp.
ISBN: 0-521-81357-3
Für das sechste Kapitel zudem:
-
Norris, J.R.
Markov chains.
Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xvi+237 pp.
ISBN: 0-521-48181-3
Für das siebte Kapitel zudem:
-
Mörters, P.; Peres, Y.
Brownian motion.
With an appendix by Oded Schramm and Wendelin Werner.
Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics.
Cambridge University Press, Cambridge, 2010. xii+403 pp.
ISBN: 978-0-521-76018-8
Hier frei herunterladen!