Dozent: Prof. Dr. R. Neininger
Zeit: Mo 12:15 - 14:00, Mi 12:15 - 14:00
Ort: Hörsaal H 4, Jügelhaus
Betreuung: A. Kuntschik, N. Müller
Übungen:
Do 8-10, SR 711 groß, Robert-Mayer Str. 10 (N. Müller) (am 20. Juli findet die Übung im SR 903 statt)
Do 16-18, SR 711 klein, Robert-Mayer Str. 10 (A. Kuntschik) (am 20. Juli findet die Übung im SR 404 statt)
Fr 8-10, SR 711 groß, Robert-Mayer Str. 10 (J. Straub)
Übungsblätter
Blatt 1 (PDF)
Blatt 2 (PDF)
Blatt 3 (PDF)
Blatt 4 (PDF)
Blatt 5 (PDF)
Blatt 6 (PDF)
Blatt 7 (PDF)
Blatt 8 (PDF)
Blatt 9 (PDF)
Blatt 10 (PDF)
Blatt 11 (PDF)
Saalübungen für den 27./28. April:
Saalübungen (PDF)
Modulprüfung:
Mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten).
Termine:
Fr, 21. Juli 2017
Mo, 24. Juli 2017
Mi, 4. Oktober 2017
Fr, 6. Oktober 2017
Terminvereinbarung ab 13. Juli: Im Sekretariat, Raum 702 (Robert-Mayer Str. 10), oder per Email an
J. de Kluidt.
Skript
Skipt zu Stochastische Prozesse (vorläufig) (PDF)
Skipt zu Elementare Stochastik (Version SS2015) (PDF)
Aufzeichnung der Vorlesung
Link zur Aufzeichnung
Zugangsdaten sind die auch für andere Vorlesungen der Mathematik verwendeten.
Empfohlene Literatur
Die Vorlesung orientiert sich nicht durchgehend an einem Lehrbuch. Geeignete allgemeine Lehrbücher sind:
-
Kersting, G.; Wakolbinger, A.
Stochastische Prozesse.
Mathematik Kompakt. Birkhäuser/Springer, Basel, 2014. viii+155 pp..
ISBN: 978-3-7643-8432-6; 978-3-7643-8433-3 .
- Durrett, R.
Essentials of stochastic processes.
Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1999. viii+281 pp.
ISBN: 0-387-98836-X
(Leider nur als Print-on-Demand verfügbar.)
- Grimmett, G.R.; Stirzaker, D.R.
Probability and random
processes.
Third edition. Oxford University Press, New York,
2001. xii+596 pp.
ISBN: 0-19-857223-9
Für das erste Kapitel über Markov-Ketten zudem:
-
Häggström, O.
Finite Markov chains and algorithmic applications.
London Mathematical Society Student Texts, 52. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. x+114 pp.
ISBN: 0-521-81357-3
Für das vierte Kapitel zudem:
-
Norris, J.R.
Markov chains.
Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xvi+237 pp.
ISBN: 0-521-48181-3
Für das fünfte Kapitel zudem:
-
Williams, D.
Probability with martingales.
Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. xvi+251 pp.
ISBN: 0-521-40455-X; 0-521-40605-6
Für das sechste Kapitel zudem:
-
Mörters, P.; Peres, Y.
Brownian motion.
With an appendix by Oded Schramm and Wendelin Werner.
Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics.
Cambridge University Press, Cambridge, 2010. xii+403 pp.
ISBN: 978-0-521-76018-8