Dozent: Prof. Dr. R. Neininger
Zeit: Mo 12:15 - 14:00, Mi 10:15 - 12:00
Ort: SR 711 groß (Robert-Mayer-Str. 10)
Übung:
Mo 14-16, Hörsaal H9 (ab 22.10.)
Betreuung: J. Straub
Sekretariat:
J. Prinz-de Kluidt
Übungsblätter
Blatt 1 (PDF)
Saalübungen (PDF)
Blatt 2 (PDF)
Blatt 3 (PDF)
Blatt 4 (PDF)
Blatt 5 (PDF)
Blatt 6 (PDF)
Blatt 7 (PDF)
Blatt 8 (PDF)
Blatt 9 (PDF)
Blatt 10 (PDF)
Modulprüfung:
Mündliche Prüfung.
Prüfungstermine:
Dienstag, den 19. Februar 2019
Dienstag, den 26. März 2019
Mittwoch, den 10. April 2019 (vorbehaltlich der Termine für das Staatsexamen)
Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte per Email rechtzeitig an Frau Straub.
Skript:
Vollständiges Skript: hs_kurzskript_1819.pdf
(Version 01.05.2019)
Zur Information ein Skript zu Stochastische Prozesse
Empfohlene Literatur
Die Vorlesung orientiert sich nicht durchgehend an einem Lehrbuch. Sehr gut geeignet ist das Buch von A. Klenke, das in der Bibliothek (auch in englischer Sprache) für das gesamte Semester ausgeliehen werden kann:
- Klenke, A., Wahrscheinlichkeitstheorie.
Reihe: Springer-Lehrbuch Masterclass
2., korr. Aufl., 2008, XII, 624 S. 34 Abb., Softcover
ISBN: 978-3-540-76317-8
Zum ersten Teil über Maß- und Integrationstheorie sehr gut geeignet:
- Brokate, M. und Kersting, G., Maß und Integral. Reihe: Mathematik kompakt, Birkhäuser, 2010. Softcover
ISBN: 978-3-7643-9972-6
Zum Teil über Brownsche Bewegung sehr gut geeignet:
- Mörters, P. und Peres, Y., Brownian Motion (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics), 2010.
Hier frei herunterladen!
Für einige Teile über stochastische Prozesse sehr gut geeignet das Buch von Kersting und Wakolbinger, das in der Bibliothek für das gesamte Semester ausgeliehen werden kann:
- Kersting, G. und Wakolbinger, A., Stochastische Prozesse, Birkhäuser, 2014. Softcover ISBN: 978-3-7643-8432-6