JProf. Dr. Christoph Kühn

Maximilian Stroh

Seminar: Risikotheorie und Risikomanagement

Rüdiger Werner:
Ruinwahrscheinlichkeiten 1,
16.10/23.10,
ab Seite 151 unten, Abschnitt 5.1.4 (Risikomodell in stetiger Zeit), bis Seite 161 unten aus [3]

Stefan Heinz:
Ruinwahrscheinlichkeiten 2,
23.10/30.10,
ab Seite 162 (oben) bis 168 (unten) aus [3]

Patrick Grüning:
Ruinwahrscheinlichkeiten 3,
13.11/20.11,
ab Seite 169 unten, Abschnitt 5.4 bis 182 (OHNE Abschnitt 5.4.3) aus [3]

Kirsten Vereeken:
Copulas 1,
20.11/27.11,
ab Seiten 184 bis 195 aus [2]

Olga Bykowskaja:
Copulas 2,
4.12/11.12,
ab Seite 195 (Abschnitt 5.15) bis 205 unten aus [2]

Rachid El-Baye:
Exponential utility and relative entropy,
11.12/18.12,
Seiten 121-130 aus [1]

Zahid Newez:
Superhedgen in unvollständigen Märkten,
08.01/15.01,
Seiten 70-78 aus [4]

Prodromos-Kleantis Damianides:
Cheridito, Summer (2006): Utility maximization under increasing risk aversion in one-period models, Finance and Stochastics 10, 147-158 (2006)
15.01/22.01


Literatur:

[1] Hans Föllmer, Alexander Schied (2002) Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time, de Gruyter

[2] A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts (2005) Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools Princeton University Press

[3] T. Rolski, H. Schmidli, V. Schmidt, J. Teugels (1999) Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley

[4] Vorlesungsskript ''Stochastische Finanzmathematik''

Dozent: JProf. Dr. Christoph Kühn

Betreuung: Maximilian Stroh

Zeit: Di 14:00 - 16:00

Ort: 711 groß

Es muss zu jedem Vortrag ein kurzes Handout erstellt werden, das vor dem Vortrag an die Hörer verteilt werden soll. Das Handout sollte mit LaTeX erstellt werden. Siehe dazu auch die Hinweise auf der Seite zum "Seminar: Dynamik zufälliger Graphen". Sehr nützlich sind ebenfalls die von Dr. Hartwig Bosse erstellte Kurzreferenz Latex sowie ein illustriertes Beispiel.

Um aufkommende Fragen zu klären bzw. die Struktur den Vortrags zu besprechen, setzen Sie sich bitte 1-2 Wochen vor dem Vortrag mit uns in Verbindung. Wenn Sie gut mit Ihrem Thema zurecht kommen genügt eine Woche, andernfalls sollten Sie sich spätestens zwei Wochen vor Ihrem Vortrag melden.

Die Dauer eines Themas sollte etwa anderthalb Termine sein. Über mögliche Änderungen wird per Email informiert.

Der Termin am 6.11 entfällt!